رویکرد پژوهش علم طراحی برای پیشبینی ریسک نقدینگی با استفاده از شبکه یادگیری کانولوشنی و تحلیل تمایل | ||
| پژوهش های مدیریت در ایران | ||
| Volume 27, Issue 4, Autumn 1402, Pages 138-168 PDF (1.3 M) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| Authors | ||
| حامد میرشک1; امیر البدوی* 2; مهرداد کارگری3; محمدعلی رستگار سرخه3; محمد طالبی4 | ||
| 1دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| 2استاد، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| 3دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. | ||
| 4دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. | ||
| Abstract | ||
| روش پژوهش علم طراحی یا DSR یک رویکرد برای ارائه راه حل کاربردی بر پایه اصول علمی به منظور تولید نتایج و فرآورده های مستدل و استنتاج شده و در عین حال قابل ارزیابی علمی نتایج در قالب مصنوعات اولیه و استفاده عملی در چهار مرحله اصلی است که نهایتا منتج به کارایی و اثربخشی کاربردی آن ها در دنیای بیرون می گردد. DSR با طراحی و ایجاد یک الگوی نظری در مرحله نمونه سازی، سناریوهای واقعی را ارزیابی و سپس راه حل را در موارد عملی مورد بررسی قرار می دهد. از این حیث در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از روش پژوهش علم طراحی راهحلی نوآورانه برای پیشبینی ریسک نقدینگی بانک و سناریوهای پیش رو ارائه شود. این مطالعه از رویکرد تحلیل تمایل و روش های یادگیری عمیق همچون شبکه عمیق کانولوشنی در پیش بینی ریسک نقدینگی بهره گرفته و روشی ساده و موثر برای شناسایی متغیرهای کیفی پویا از اخبار اخیر پیرامون یک بانک داخلی کشور ارائه می نماید. سناریوهای پیش بینی شده در اختیار صاحب نظران بانکی در دنیای واقعی جهت تسهیل تصمیم سازی در اقدامات ریسک قرار می گیرد. بر اساس دستورالعمل کمیته بازل و سایر محدوده های نظارتی بانکی اروپا، مقایسه این سناریوها با سناریوهای رخداده در بانک حاکی از دقت نسبتاً بالا روش پیشنهادی است. در سناریوهای مستخرج از کمیته بازل و برگرفته از مرجع بانکی اروپا ، دقت پیشبینی به ترتیب حدود 91% و82% است. | ||
| Keywords | ||
| روش شناسی علم طراحی; پیش بینی ریسک نقدینگی; تحلیل تمایل; تحلیل سناریو | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 616 PDF Download: 476 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,444,770 |
| PDF Download | 17,554,010 |