ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینهسازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال | ||
| پژوهش های مدیریت منابع سازمانی | ||
| Article 3, Volume 12, Issue 2, 1401, Pages 31-57 PDF (491.06 K) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| احمد آقامحمدی1; فریدون اوحدی* 2; محسن صیقلی3; بهمن بنی مهد4 | ||
| 1دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران. | ||
| 3استادیار، گروه مدیریت مالی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران. | ||
| 4دانشیار، گروه حسابداری واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران. | ||
| Abstract | ||
| ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است. هزینه و زمان انتقال ارز دیجیتال به نقاط مختلف، کمتر از روش سنتی است. در بانکداری، روش نقل و انتقال ارزهای فیات بهدلیل قیمتهای متفاوت، طولانیبودن زمان انتقال و هزینه بالای کارمزدهای سوئیفت، ریسکهای متعددی را برای بانکها بهوجود آورده است. هدف اصلی از انجام پژوهش، ارائه یک الگو برای برآورد میزان بازدهی و ریسک پرتفوی ارزی بانکها در ایران و ارزیابی اثر اضافهشدن ارزهای دیجیتال به پرتفوی بانکها از نظر میزان بازدهی، ریسک و بهینهسازی آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. برای بررسی میزان تغییرات ریسک پرتفوی ارزی بانکها در ترکیبشدن با ارزهای دیجیتال، نخست بازده و ریسک یک پرتفوی ارزی استفادهشده در بانکهای ایران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهینهسازی میشود. سپس با انتخاب تعدادی از ارزهای دیجیتال و اضافهکردن آنها به پرتفوی ارزی بانکها، بازده و ریسک مربوط به پرتفوی جدید محاسبه شده و با استفاده از نرمافزار لینگو بهینهسازی میشود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان از کاهش ریسک پرتفوی جدید دارد. | ||
| Keywords | ||
| ریسک; بازدهی; پرتفوی بهینه; ارز دیجیتال; ارز | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 929 PDF Download: 643 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,584 |
| Article View | 20,263,962 |
| PDF Download | 16,213,088 |