عدم تقارن آثار تکانه های قیمت نفت بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران

نادعلی زاده, آمنه; هژبر کیانی, کامبیز; حسینی, شمس الدین; پیکارجو, کامبیز

	عدم تقارن آثار تکانه های قیمت نفت بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران
پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی
Article 3, Volume 21, Issue 1, 1400, Pages 63-92 PDF (1.74 M)
Document Type: پژوهشی اصیل
Authors
آمنه نادعلی زاده¹; کامبیز هژبر کیانی^* ²; شمس الدین حسینی³; کامبیز پیکارجو⁴
¹دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
²استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
³استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
⁴استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Abstract
شوکهای قیمت نفت، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم‌های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست‌های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه های بازخوردی بین قیمت های دارایی‌ها و اعتبارات بانکی به وجود می آورد که میتواند موجب افزایش تدریجی آسیب پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه‌های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها (NPL) به‌عنوان شاخصی جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از 18 بانک در ایران در دوره زمانی 1396-1385می‌باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش‌بینی مدل‌های متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون (Campbell, & Thompson, 2008) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه‌های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، معنادار به‌دست ‌آمده است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک‌ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می‌باشد.
Keywords
خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی پانلی; اثرات نامتقارن; قیمت نفت; مطالبات غیرجاری
References

Statistics Article View: 252 PDF Download: 108

Statistics

Number of Journals	45
Number of Issues	2,171
Number of Articles	24,674
Article View	24,465,852
PDF Download	17,561,661