برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 2, Volume 21, Issue 1, 1400, Pages 29-62 PDF (2.18 M) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| احمد عزتی شورگلی1; حسن خداویسی* 2 | ||
| 1دکتر در اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه | ||
| 2دانشگاه ارومیه | ||
| Abstract | ||
| میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل میشود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدلسازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است. | ||
| Keywords | ||
| عبور نرخ ارز; نوسانات تصادفی; مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طی زمان; تورم; تجزیه واریانس تاریخی | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 305 PDF Download: 271 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,431,665 |
| PDF Download | 17,550,041 |