انتقال نرخ ارز شرطی به قیمت مصرف کننده در ایران: رهیافت DSGE | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 2, Volume 18, Issue 2, 1397, Pages 21-48 PDF (1.29 M) | ||
| Authors | ||
| متین سادات برقعی* 1; تیمور محمدی2 | ||
| 1دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| Abstract | ||
| هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمتها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز بهعنوان پدیدهای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاینرو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز بهشرط هریک از شوکهای وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، بهصورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی بهصورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزنها منعکسکننده سهم نسبی شوکهای مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز میباشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است. | ||
| Keywords | ||
| انتقال نرخ ارز; شاخص قیمت مصرف کننده; مدل تعادل عمومی پویای تصادفی | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 382 PDF Download: 155 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,196 |
| Number of Articles | 24,877 |
| Article View | 28,786,808 |
| PDF Download | 18,604,537 |