بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 9, Volume 15, Issue 2, 1394, Pages 183-201 PDF (359.75 K) | ||
| Authors | ||
| شادی امیری1; مسعود همایونی فر2; مصطفی کریم زاده* 3; محمد علی فلاحی4 | ||
| 1کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 4استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد falahi@um.ac.ir | ||
| Abstract | ||
| این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین داراییهای عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی میکند. از آنجا که سرمایهگذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخشهای تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایهگذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد داراییشان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از دادههای ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان داراییهای عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است. تحلیلها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان میدهد که همبستگی شرطی بین داراییها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگیهای پویا بین داراییهای مختلف شده است. [1]. از مجموعه نرم افزاری OX6 [2]. Dynamic Conditional Correlation- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity | ||
| Keywords | ||
| قیمت نفت; قیمت سکه; نرخ ارز; همبستگی پویا | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 274 PDF Download: 117 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,436,947 |
| PDF Download | 17,551,608 |