مدلی پویا برای آتی های صنعت نفت ایران | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 9, Volume 14, Issue 4, 1393, Pages 211-228 PDF (251.12 K) | ||
| Authors | ||
| حمید بهمن پور1; عبدالساده نیسی* 2 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانشیار دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| Abstract | ||
| از آنجا که امروزه چگونگی ارتباط متغیرهای مالی با مدلهای پیشرفته، به زبان ریاضی بیان میشوند، دراین مقاله درنظر است مدلی کارآمد و مناسب برای ارزشگذاری آتیهای نفت تنظیم و ارائه کنیم. اساس کار را بر مدل شوارتز (1997) که برای دارایی پایه آتیهای صنعت نفت طراحی شده قرار داده که با اعمال تغییرات مناسب، در نظرداریم آن را برای آتیهای صنعت نفت ایران پیشنهاد کنیم. با عنایت به اینکه مدل شوارتز فقط پرشهای کوچک را درنظر میگیرد و پرشهای بزرگ در آن مدنظر قرار نگرفته است و با توجه به این نکته که با تحولات اخیر صنعتنفت، مدلهای مرتبط با داراییهای نفت اصولاً بدون پرشهای کوچک و بزرگ مفهومی ندارند، در این مقاله در نظر داریمعلاوه بر اعمال پرشهای بزرگدر مدل دارایی پایه نفت، ثمرات رفاهی را بهعنوان متغیر تصادفی منظور کنیم. مدلی که با شرایط فوق حاصل میشود منجر به یک مساله پیچیدهی ریاضی میگردد که این مساله از یک معادله دیفرانسیل جزئی شامل جمله انتگرالی با شرایط اولیه و مرزی تشکیل شده است. حل چنین مسایلی به دلیل نداشتن فرم جواب بسته در ریاضیات از اهمیت ویژهای بر خوردار است کهباید به روشهای عددی تجزیه و تحلیل شوند. ازسوی دیگر، به دلیل عدم دسترسی به دادههای واقعی، داده های مورد نیاز برای اجرای مدل شبیه سازی شدهاند. انتظار می رود با تأمین دادههای واقعی از بازار نفت ایران، امکان اجرای مدل و کاربردی کردن آن برای پژوهشگران در صنعت نفت ایران فراهم گردد. | ||
| Keywords | ||
| آتی های نفت; مشتقات نفت; ثمرات رفاهی نفت; ریاضیات مالی و مدل های ریاضی | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 207 PDF Download: 103 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,437,028 |
| PDF Download | 17,551,642 |