ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 3, Volume 7, Issue 4, 1386, Pages 49-69 PDF (448.46 K) | ||
| Authors | ||
| محمدتقی تقوی فرد1; طاها منصوری1; محسن خوش طینت2 | ||
| 1تهران- دانشگاه علامه طباطبایی- گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات | ||
| 2تهران- دانشگاه علامه طباطبایی- گروه حسابداری | ||
| Abstract | ||
| تحقیق حاضر مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را درنظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از دادههای واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نمودهایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینهسازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید. | ||
| Keywords | ||
| مدل میانگین واریانس مارکوویتز; مرز کارا; برنامه ریزی کوآدراتیک; محدودیتهای عدد صحیح; الگوریتم ژنتیک | ||
|
Statistics Article View: 204 PDF Download: 88 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,572 |
| Article View | 19,794,094 |
| PDF Download | 15,995,227 |