بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 1, Volume 8, Issue 3, 1387 PDF (258.97 K) | ||
| Authors | ||
| رضا نجار زاده1; اکبر گداری2 | ||
| 1دانشگاه تهران | ||
| 2تهران،دانشگاه تربیت مدرس | ||
| Abstract | ||
| بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد. | ||
| Keywords | ||
| قواعد مبادلاتی تکنیکال; بورس اوراق بهادار تهران | ||
|
Statistics Article View: 319 PDF Download: 126 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,196 |
| Number of Articles | 24,880 |
| Article View | 28,809,215 |
| PDF Download | 18,606,903 |