مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 2, Volume 13, Issue 1, 1392, Pages 25-46 PDF (266.66 K) | ||
| Authors | ||
| احمد ملا بهرامی1; حسن خداویسی* 2; حسن خداویسی* 2; رضا حسینی3 | ||
| 1کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه. | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه: | ||
| 3دکترای اقتصاد و عضو کمیته تحقیقاتی بانک کشاورزی | ||
| Abstract | ||
| در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد. | ||
| Keywords | ||
| آزمون آشوب; پیش بینی تورم; معادلات دیفرانسیل تصادفی; شبکه های عصبی; مدل های سری زمانی. طبقه بندی JEL: E37; E47 | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 231 PDF Download: 103 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,448,450 |
| PDF Download | 17,555,313 |