بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 5, Volume 11, Issue 1, 1390, Pages 43-65 PDF (284.99 K) | ||
| Authors | ||
| هادی حیدری* 1; زهرا زواریان2; ایمان نوربخش3 | ||
| 1کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف | ||
| 2کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه الزهرا | ||
| 3مدیریت ریسک بانک کارآفرین | ||
| Abstract | ||
| شرایط اقتصاد کلان و دخالتهای دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل میگیرد، میتواند باعث تحریک سودآوری شرکتها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک مینماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی87 -1379 میپردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین بهمنظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدلهای برزاش شده، تأثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود میآید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند. | ||
| Keywords | ||
| نرخ قصور; شاخص های اقتصاد کلان; استرس تست | ||
|
Statistics Article View: 249 PDF Download: 123 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,196 |
| Number of Articles | 24,877 |
| Article View | 28,794,445 |
| PDF Download | 18,605,236 |