مقالات پذیرفته شده در نوبت انتشار                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام درایران: رویکرد یادگیری ماشین
محمدمهدی برقی اسکویی* ۱، رضا رنج پور۲ ، سامان حاتم راد۳ ، مریم امینی۴ ، صادق رضایی برگشادی۵
۱- دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، m.barghi@tabrizu.ac.ir
۲- استاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
۳- استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
۴- دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
۵- استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (۵۰ مشاهده)
این مطالعه به بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص قیمت سهام ایران در طی سال های 1990 الی 2020 اختصاص دارد. در این راستا، در این تحقیق از سه متد یادگیری ماشین جنگل تصادفی، رگرسیون خطی منظم و اطلاعات متقابل، استفاده شده است. این مدل‌ها به مدل‌های انتخاب ویژگی معروف ‎اند. مضافاً از رویکرد جوینتنس نیز برای مطالعه ارتباط میان متغیرهای توضیحی با یکدیگر استفاده شده است. نتایج دو مدل جنگل تصادفی و رگرسیون خطی منظم، یکدیگر را تأیید کردند و نشان دادند که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی، تورم، رشد، باز بودن تجاری و نااطمینانی جهانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همچنین نااطمینانی، تأثیر منفی و سایر متغیرهای اثرگذار، تأثیر مثبت بر شاخص قیمت سهام ایران داشته است. همچنین در این مطالعه، از روش اطلاعات متقابل برای بررسی تأثیرگذاری این متغیرها در دهه های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که در سه دهه مورد بررسی، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی و بیکاری بسیار مهم و تأثیرگذار بوده‌اند. این درحالی است که سایر متغیرها همچون نرخ بهره، ممکن است در دو دهه مهم بوده باشد؛ ولی در یکی از دهه ها، تأثیر به مراتب کمتری را داشته، و یا فقط در یک دهه خاص، مهم بوده است.
واژه‌های کلیدی: قیمت سهام، یادگیری ماشین، بازار سهام
     
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: اقتصاد، اقتصاد سنجی و مالی (عمومی)
دریافت: 1403/2/21 | پذیرش: 1403/4/19
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.