مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 6, Volume 10, Issue 4, 1389, Pages 117-141 PDF (283.76 K) | ||
| Authors | ||
| زهرا نصرالهی* 1; مینا شاهویری2; مجتبی امیری3 | ||
| 1استادیار عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز | ||
| Abstract | ||
| یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد. | ||
| Keywords | ||
| ارزش در معرض ریسک; مدل GARCH; شبیه سازی مونت کارلو; سبد ارز | ||
|
Statistics Article View: 220 PDF Download: 90 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,174 |
| Number of Articles | 24,684 |
| Article View | 25,078,392 |
| PDF Download | 17,777,652 |